外観>メニューから設定できるカスタムメニューでは階層(サブメニュー)を持つことができますが、見出しタイトル項目(hrefなしのAタグ)が標準のままでは設定できません。
ウィジットを利用してタイトルをつける方法もありますが、メニューのみで完結したい場合ちょっと面倒です。functions.phpでフィルターをかけて見出しを出力します。

メニューで空リンクのメニューを作る

filterでreplaceしますが、その目標になる空のAタグを用意します。
メニューのカスタムメニューを追加する際に、リンクに#など適当な文字を追加し、追加後に#をけして保存します。

Aタグをspanに変更

functions.phpに以下を記述することで、カスタムメニューの項目でhrefのないAタグをspanに変更します。

function walker_menu_change_tag($item_output){
  return preg_replace("/<a>(.+?)<\/a>/",'<span>$1</span>',$item_output);
}
add_filter( 'walker_nav_menu_start_el', 'walker_menu_change_tag');
functions.php
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http://hookr.io/filters/walker_nav_menu_start_el/